强化学习笔记

发布日期: 2020-07-15

更新日期: 2023-01-17

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Introduction

这一章，解决的是用prediction的方法，来评估策略$\pi$的问题。

对于Env来说，不是参数已知的MDP
比如元组中a、s、P的关系不确定 or 未知

Prediction -> Control
Evaluation -> Optimization

蒙特卡洛法 Monte-Carlo learning

定义：在不清楚MDP状态转移及即时奖励的情况下，直接从经历完整的Episode来学习状态价值，通常情况下某状态的价值等于在多个Episode中以该状态算得到的所有收获的平均。

适用于MDP参数未知，回合制更新，遍历了所有状态s

MC是基于大数定律的：
当采样足够多时，就可以代表真值

$N(s)->\infty \Rightarrow V(s) -> V_\pi(s)$

说明：
- 均值累计计算可以用$v = sum/N$
- 也可以用累进更新 Incremental Mean $\begin{aligned} \mu_{k} &=\frac{1}{k} \sum_{j=1}^{k} x_{j} \\ &=\frac{1}{k}\left(x_{k}+\sum_{j=1}^{k-1} x_{j}\right) \\ &=\frac{1}{k}\left(x_{k}+(k-1) \mu_{k-1}\right) \\ &=\mu_{k-1}+\frac{1}{k}\left(x_{k}-\mu_{k-1}\right) \end{aligned}$

类似于PID的P 增益随着N增大，在逐步缩小
为了简化计算，改写方程，用$\alpha$代替$\frac{1}{N(s_t)}$
这样可以用固定步长来替代变步长$\frac{1}{k}$

$V(S_t) \leftarrow V(S_t)+\alpha(G_t - V(S_t))$

可以看做是，$v{new} = v{old} + \alpha(v{target} - v{old})$，括号里面是误差
可以看到这里的$\alpha$和机器学习里面用的学习率是一个符号

差分法Temporal-Difference learning

MC 在 episode遍历完之后，回合更新，效率低
TD 实现边走边更新

引入时间t的概念

直接从episodes 的经验学习
model-free：不知道MDP的Transition转移和Reward回报
Bootstrapping自举学习，从部分例子学习

Goal：学习$v_{\pi}$ 的值，under policy $\pi$

时序分析法 TD(0）：

$V\left(S_{t}\right) \leftarrow V\left(S_{t}\right)+\alpha\left(R_{t+1}+\gamma V\left(S_{t+1}\right)-V\left(S_{t}\right)\right)$

TD target 是下一个时刻的$R{t+1}+\gamma V\left(S{t+1}\right)$
TD误差：$\left(R{t+1}+\gamma V\left(S{t+1}\right)-V\left(S_{t}\right)\right)$

Bootstrapping：根据episode表现来更新V值，自举（依靠自己努力获得）

与MC方法区别

项目	MC	TD
不完整片段学习能力	无	有
在线学习(every step)能力	update until the end	有
loop环境学习能力	无，必须terminating	有
收敛性好	是
初值敏感	否	是
偏差bias	zero	some
方差variance	high	low

估计方法背后的理论

MC方法：最小化均方根MSE $\sum_{k=1}^{K} \sum_{t=1}^{T_{k}}\left(G_{t}^{k}-V\left(s_{t}^{k}\right)\right)^{2}$
TD（0）方法：最大似然估计 max likelihood Markov model
Solution to the MDP $\langle\mathcal{S}, \mathcal{A}, \hat{\mathcal{P}}, \hat{\mathcal{R}}, \gamma\rangle$ that best fits the data $\hat{\mathcal{P}}_{s, s^{\prime}}^{a} =\frac{1}{N(s, a)} \sum_{k=1}^{K} \sum_{t=1}^{T_{k}} 1\left(s_{t}^{k}, a_{t}^{k}, s_{t+1}^{k}=s, a, s^{\prime}\right)$ $\hat{\mathcal{R}}_{s}^{a} =\frac{1}{N(s, a)} \sum_{k=1}^{K} \sum_{t=1}^{T_{k}} 1\left(s_{t}^{k}, a_{t}^{k}=s, a\right) r_{t}^{k}$

MC-TD收敛速度对比

总结：DP、MC、TD

Bootstrapping自举：利用自己估计值update
Sampling采样：更新样本期望

项目	动态规划DP	蒙特卡洛MC	差分TD
自举Bootstrapping	1	0	1
采样Sampling	0	1	1

TD用了Markov特性，因此在MP过程高效
MC相反，统计规律，非MP过程同样有效

MC: 采样，一次完整经历，用实际收获更新状态预估价值

MC-深度

TD：采样，经历可不完整，用喜爱状态的预估状态价值预估收获再更新预估价值
TD-窄而浅

DP：没有采样，根据完整模型，依靠预估数据更新状态价值
DP-宽度

全尺度搜索、动态规划、MC、TD 对比

TD(λ)法

视野（深度）影响TD算法的稳定性，但是视野去多深，不知道
因此，综合不同深度的视野，加权求和，即TD$(\lambda)$

扩展TD(0)，视野扩展到N个step，N=全过程时，变为MC

TD（N）推导

不同深度TD效果对比

对于某个问题来说，没有那个N值是最优的
因此，用几何加权的方法来对视野做平均

Forward 前向视角认知 $TD(\lambda)$

例子：
老鼠在连续接受了3次响铃和1次亮灯信号后遭到了电击，那么在分析遭电击的原因时，到底是响铃的因素较重要还是亮灯的因素更重要呢？
两个启发：
- 出现频率高的状态
- 出现频率低的状态

-w561

$\lambda$：对视野的平均
for iteration： t -> t+1
update value function

-w621

引入权重概念，前面的重要，指数衰减
-w533

Backward 反向认知TD(λ)：提供了单步更新的机制

Credit assignment：
引入 Eligibility Traces：状态s的权重，是一个时间序列
当s重复出现，E值升高，不出现，指数下降
$E{0}(s)=0$
$E{t}(s)=\gamma \lambda E{t-1}(s)+\mathbf{1}\left(S{t}=s\right)$

Backward步骤：

对每个状态s 创建迹值
对每个状态s 更新 V(s)
与 TD-error($\delta_t$) 和 Eligibility trace $E_t(s)$ 成比例

$\begin{aligned} \delta_{t} &=R_{t+1}+\gamma V\left(S_{t+1}\right)-V\left(S_{t}\right)\\ V(s) & \leftarrow V(s)+\alpha \delta_{t} E_{t}(s) \end{aligned}$

-w426